仓皇向西京大同府（今山西大同）跑去。延禧的脚刚刚迈进西京，萧查剌就开门投降了金兵。金兵在延禧屁股后面紧追不舍，延禧随身带的金银财宝，还有跑不动的小女儿全都撇下不顾了，多亏他那日行三五百里的骏马帮忙，他才没被金兵追上。

    保大二年五月，西夏国王李乾顺派人请延禧前往西夏，延禧答应，中军都统耶律敌烈等人苦谏，延禧不听，径直渡过黄河，驻扎到了金肃军（内蒙古伊克昭盟准格尔旗西北）以北，先遣使封李乾顺为夏国皇帝。后来，延禧听说金人已寄给李乾顺书信，以割给辽的土地为条件令他捉住延禧，吓得不敢再去，十月就又渡河返回，住到了突吕不部中。保大四年正月，延禧向东到了耶律马哥军中，突遇金兵来袭，他弃营北逃，耶律马哥被俘。谟葛失派人来迎，献上几只马、驼、羊，已有好几天没吃上东西的延禧等人才算有了果腹之物。数日过去，羊又吃光了，没奈何，只好脱下衣服向沿途百姓换吃的。好不容易走到乌古敌烈部才安定下来。这时，宗室子弟耶律大石也从金兵营中逃归，还带来7000人马，这支队伍的加入仿佛给延禧注射了一剂强心针，同时，谟葛失的部族也愿受他调遣，他以为这是“天助中兴”，再次头脑发昏地要出兵收复燕、云。

    延禧强率诸军从夹山出兵，南下武州（山西王寨），在奄曷下水（山西大同西北）与金兵相遇，辽军大溃。延禧再次逃回夹山，士兵丢了个精光，将领们也纷纷投降金兵去了。这时，宋徽宗派出一个蕃僧拿着御笔绢书来找延禧，说是想接迎延禧去宋朝，延禧大喜，当即答应前往，但他仔细想想，又觉着宋朝自身难保，就打消了去宋的念头，逃到山阴。

    在山阴，跟着延禧身边的总共不到4000户，步骑兵万余人，而他仍然不想想自己是在流亡的困境之中，濒临末日，依旧荒淫恣纵，毫不收敛。他的后妃早已成为金兵的俘虏，这时就霸占了突不吕部人讹哥的妻子，把讹哥封为本部节度使。种种无耻行径引起了从行诸人的愤慨，有人策划举兵造反，被护卫军太保萧术者镇压。

    保大五年（公元1125年）正月，党项族酋长小斛禄遣人请延禧前往，延禧就经过沙漠西行，途中忽然与金兵遭遇。延禧徒步逃出，随从拿出珠帽让他戴上，他怕被金兵认出，不敢戴，又乘上张仁贵的马才得以逃脱，跟着他的只有萧术者等十几个卫士了。过天德军之后，好容易在路边见到一户人家，延禧想打尖住个宿，不想被百姓认出，跪在延禧面前痛哭失声，延禧见这家人如此忠心，很受感动，封为节度使。在这户人家住了几天，延禧又上路了。哪知道他们在雪地上留下的踪迹恰好给尾追的金兵提供了线索。二月，当延禧逃到应州新城东60里的地方时，被金将完颜娄室擒俘。

    八月，金太宗吴乞买降封延禧为海滨王，押送到白白山东筑室居住。延禧被囚禁了一年之后病死，终年54岁。谥曰“大辽天祚皇帝”，葬乾陵旁。

    至此，立国达219年的辽朝灭亡。除了在西方即位的耶律大石以外，耶律氏在内地已经没有任何统治的据点了。